포트폴리오관리1 [Finance] 포트폴리오 평가 지표 설명(CAGR, Sharpe Ratio, MDD) 퀀트(Quant) 전략은 데이터 분석과 알고리즘을 기반으로 금융 시장에서 일관된 수익을 추구하는 투자 전략임. 이러한 전략의 성과를 평가하기 위해서는 몇 가지 핵심 지표들이 활용되며, 대표적으로 CAGR, Sharpe Ratio, MDD가 있음. 각 지표의 의미와 중요성은 다음과 같음. 1. CAGR (Compound Annual Growth Rate): 투자 자산이 일정한 비율로 성장했다고 가정할 때의 연평균 수익률을 나타내는 지표여기서 n은 투자 기간(년 단위) 주의할 점:CAGR은 수익의 변동성을 반영하지 않기 때문에, 변동성이 큰 자산에 대해 과신해서는 안 됨.단기 수익률을 과대평가하거나 과소평가할 가능성이 있으므로, 다른 지표와 함께 분석하는 것이 바람직함. 2. Sharpe Ratio: 위험.. 2024. 9. 27. 이전 1 다음
